双侧风险度量方法其在投资组合优化模型中应用,本论文主要论述了投资组合论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。
投资组合论文参考文献：
摘 要：现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受.同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析.研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响.
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基于动态损失厌恶投资组合优化模型实证
目前，大多数学者的研究都集中于损失厌恶参数和参照点保持不变的静态损失厌恶投资组合选择问题。现实中，投资者的损失厌恶程度和参照点会随市场状态和投资。
基于大数据背景下金融市场风险度量方法
摘要：当前，金融市场在大数据时代的影响下，变化日新月异，这对于金融风险的防范提出了更高的要求，在本篇文章中，我们就大数据条件下金融市场风险度量方。
房价宏观风险度量方法
摘要:房地产市场对宏观经济、金融稳定具有重要影响,但目前国内外没有关于基于宏观经济运行的房地产市场风险的定量度量工具和方法。本文从宏观经济风险管。