商业银行资本监管和风险承担,该文是关于商业银行论文范文，为你的论文写作提供相关论文资料参考。
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摘 要：选取我国19家商业银行2009～2014年的经营数据为研究样本,考虑到商业银行可能存在着资本监管套利行为,通过构建利润最大化目标下的联立方程模型,运用三阶段最小二乘法实证研究了我国商业银行资本监管有效性问题.研究结果表明,在考虑了资本监管套利行为以后,资本监管促进了我国商业银行资本充足水平的提高,有效降低了我国商业银行风险承担,增强了我国金融系统的稳定性,“在险资本假说”在我国商业银行业得到验证.
关 键 词：商业银行；资本监管；风险承担；利润最大化
中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：2096-2517（2016）05-0016-06
Abstract： This paper selects the operation data of 19 commercial banks in China from 2009 to 2014 as the study sample, taking into account the capital regulatory arbitrage, constructing a simultaneous equations under the objective of profit maximization, using the three-stage least squares to study the effectiveness of capital regulation of commercial banks in China. The results show that, after taking into account the capital regulatory arbitrage,capital regulation promotes the capital adequacy of commercial banks in China, effectively reduces the risk taking of commercial banks in China, and enhances the stability of our financial system, and "capital at risk hypothesis" has been verified in China"s commercial banks.
Key words： commercial banks； capital regulation； risk taking； maximizing profits
一、引言
2008年爆发的全球金融危机暴露出原有金融监管体系存在着严重缺陷,引起各国政府和专家学者反思,在此背景下代表着全球金融监管体系标杆的《巴塞尔协议Ⅲ》应运而生.新协议确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式,大幅提高了商业银行资本监管要求,旨在提高金融体系的稳定性,防范系统性金融危机的发生.为了与国际金融监管体系接轨,我国银监会在立足于我国银行业实际的基础上发布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》.资本监管作为审慎监管的核心,在该文件中得到了进一步强化,具体表现在增加了核心一级资本充足率监管指标,提出计提逆周期资本和计提系统重要性银行附加资本要求. 新标准实施后,我国要求系统重要性银行的最低资本充足率为11.5%, 非系统重要性银行的最低资本充足率为10.5%. 随着新资本监管标准逐步实施, 我国商业银行应如何调整其资本充足水平?资本监管能否有效地降低商业银行风险承担,增强我国金融系统的稳定性?对于这些问题的研究能够为完善我国商业银行资本监管制度,提高资本监管的有效性提供科学依据.
二、文献回顾
在商业银行资本监管的众多研究文献中,一般认为在监管当局硬资本监管要求下,为了免于被处罚,商业银行会通过补充资本数量和调整资产结构等措施来提高其资本充足水平.但资本监管能否有效地降低商业银行风险承担,增强金融系统的稳定性,研究学界并没有达成统一的认识,形成了两种不同的观点.
一种观点认为,资本监管能够有效地降低商业银行风险承担, 增强金融系统的稳定性.Repullo（2003） 认为资本监管降低了商业银行存款保险期权的价值,使得商业银行在危机发生时以自有资本承担损失, 所以商业银行在资本监管下会选择谨慎的资产组合, 从而降低了商业银行的风险承担,即“在险资本假说”[1].吴栋和周建平（2006）考察了我国14家商业银行资本和风险变化的关系,发现以资本为基础的资本要求有效地降低了我国商业银行的风险承担,但在提高商业银行资本水平方面没有明显效果[2].张强和武次冰（2007）认为我国商业银行在资本监管压力下提高了其资本充足率, 同时资本监管降低了商业银行的风险水平,不过这个效应正在减弱[3].Koziol和Lawrenz（2009）认为, 资本监管使得商业银行股东承担较大部分损失,在一定程度上抑制了商业银行的过度冒险行为和道德风险, 从而降低了商业银行风险承担[4].Acharya（2009）认为,资本监管能够有效遏制商业银行风险转移激励[5].袁庆禄（2012）利用GMM方法实证研究了资本监管对商业银行资本和风险调整的影响,研究结果表明,资本监管促进了我国商业银行资本充足率水平的提高,同时降低了商业银行风险承担[6].
另一种观点为“预期收入假说”,认为资本监管降低了商业银行的预期收益,为了弥补预期收益损失,商业银行会更加倾向于高风险投资组合,因此资本监管不能有效地降低商业银行风险承担,甚至对风险承担有逆向激励作用.Rime（2001）分析了瑞士商业银行资本监管与风险调整之间的关系,发现资本监管会促使商业银行提高资本水平,但并没有起到降低商业银行风险的作用[7].Godlewski（2004）对新兴经济体的实证研究结果表明,资本监管提高了银行系统的稳定性,但商业银行资本监管与风险承担没有明显的对应关系[8].González（2005）分析了资本监管对商业银行风险承担行为的影响,发现资本监管降低了商业银行的特许权价值,使得商业银行的冒险动机得到增强[9].王晓龙和周好文（2007）认为资本监管不是导致我国商业银行风险降低的因素,资本监管在市场化程度高的商业银行将丧失其有效性[10].杨继光和刘海龙（2009）对我国商业银行经济资本和监管资本进行对比分析后,发现我国商业银行虽然满足了资本监管要求,但资本监管仍不足以缓释商业银行的实际经营风险[11].张宗益等（2014）认为严格的资本监管促使商业银行资本充足率得到提高,但对商业银行风险承担却没有显著的影响[12].
结论：关于本文可作为商业银行方面的大学硕士与本科毕业论文商业银行有哪些论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
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